，朝廷也划定一千一百户封苏建为平陵侯，并派苏建修筑朔方城。卫青的校尉张次公有军功，被封为岸头侯。天子说：“匈奴背逆天理，悖乱人伦，侵凌长辈，虐待老人，专以盗窃为事，欺诈各个蛮夷之国，策划阴谋，凭借其武力，屡次侵害汉朝边境，所以朝廷才调动军队，派遣将领，去讨伐它的罪恶。《经》上不是说吗：‘征讨ａ瘢直到太原’，‘出征的战车，万马奔腾’，‘修筑那座朔方城’。如今车骑将军卫青越过西河地区，直到高阙，斩杀敌军二千三百人，缴获他们的全部战车、辎重和牲畜，已被封为列侯，于是往西平定了河南地区，巡行榆谿的古代要塞，越过梓领，架设北河的桥梁，讨伐蒲泥，攻破符离，斩杀敌人的轻捷精锐的士卒，捕获敌人的侦察兵三千零七十一人，捉到敌人的间谋，割下死敌的左耳以计功劳，赶回敌人的一百多万只马、牛和羊，保全大军，胜利回师，增封卫青三千户。”第二年，匈奴侵入边境，杀死代郡太守共友，侵入雁门，抢掠一千余人。第二年，匈奴大规模入侵代郡、定襄、上郡、斩杀抢掠汉朝百姓几千人。

第二年，即元朔五年（前124）春天，朝廷命令车骑将军卫青率领三万骑兵，从高阙出兵；命令卫尉苏建做游击将军，左内史李沮当强弩将军，太仆公孙贺当骑将军，代国之相李蔡当轻车将军，他们都隶属车骑将军卫青，一同从朔方出兵；朝廷又命令大行李息、岸头侯张次公为将军，从右北平出兵。他们全都去攻打匈奴。匈奴右贤王正对着卫青等人的大兵，以为汉朝军队不能到达这里，便喝起酒来。晚上，汉军来到，包围了右贤王；右贤王大惊，连夜逃跑，独自同他的一个爱妾和几百个精壮的骑兵，急驰突围，向北而去。汉朝的轻骑校尉郭成等追赶了几百里，没有追上。汉军捕获了右贤王的小王十多人，男女民众一万五千余人，牲畜数千百万头，于是卫青便领兵凯旋。卫青的军队走到边塞，武帝派遣使者拿着大将军的官印，就在军中任命车骑将军卫青为大将军，其他将军都率兵隶属于大将军卫青，大将军确立名号，班师回京。武帝说：“大将军卫青亲自率领战士攻杀，军队获得大捷，俘虏匈奴之王十多人，加封卫青六千户。”又封卫青的儿子卫伉为宜春侯，卫青的儿子卫不疑为阴安侯，卫青的儿子卫登为发干侯。卫青坚决推辞说：“我侥幸地能在军队中当官，依赖陛下的神圣威灵，才使军队获得大捷，同时这也是各位校尉拚力奋战的功劳。陛下已经降恩加封我的食邑。臣子卫青的儿子们年龄还小，没有征战的劳苦和功绩，皇上降恩，割地封他们三人为侯，这不是我在军队中当官，用来鼓励战士奋力打仗的本意啊！卫伉等三人怎敢接受封赏。”天子说：“我并非忘却各位校尉的功劳，现在本来就要考虑他们的奖赏。”武帝就下令御史说：“护军都尉三次随大将军出击匈奴，经常接应各军，率领一校人马，捕获匈奴小王，划定一千五百户封公孙敖为合骑侯。都尉韩说随从大将军从窳（ｙǔ，雨）浑塞出兵，直打到匈奴右贤王的王庭，在大将军的指挥之下搏杀奋战，俘获匈奴小王，划定一千三百户封韩说为龙蠛睢Ｆ锝军公孙贺跟随大将军俘获匈奴小王，划定一千三百户封公孙贺为南窌侯。轻车将军李蔡两次随大将军俘获匈奴小王，划定一千六百户封李蔡为乐安侯。校尉李朔、校尉赵不虞、校尉公孙戎奴，每人都三次跟随大将军俘获匈奴小王，划定一千三百户封李朔为涉轵侯，划定一千三百户封赵不虞为随成侯，划定一千三百户封公孙戎奴为从平侯。将军李沮、李息及校尉豆如意有军功，赐给关内侯的爵位，每人食邑三百户。”这年秋天，匈奴侵入代郡，杀死都尉朱英。

第二年春天，大将军卫青从定襄出兵。合骑侯公孙敖做中将军，太仆公孙贺为左将军，翕侯赵信为前将军，卫尉苏建做右将军，郎中令李广做后将军，左内史李沮做强弩将军。他们都隶属大将军，斩杀敌人几千人而回。一个多月后，他们又全都从定襄出兵攻打匈奴，杀敌一万多人。右将军苏建、前将军赵信的军队合为一军，共三千多骑兵，独遇匈奴单于的军队，同他们交战一天多的时间，汉军将要全军被歼。前将军赵信原本是匈奴人，投降汉朝被封为翕侯，如今看到军情危急，匈奴人又引诱他，于是他率领剩余的大约八百骑兵，跑到单于那儿投降。右将军苏建把他的军队全部损失了，独自一人逃回，自己来到大将军卫青那里。大将军卫青就苏建的罪过向军正闳、长史安和议郎周霸等征询意见，说：“怎样定苏建的罪过？”周霸说道：“自从大将军出征，不曾杀过副将。如今苏建弃军而回，可以杀苏建以表明大将军的威严。”闳和安都说：“不能这样。兵法书上说‘两军交锋，军队少的一方既使坚决拚搏，也要被军队多的一方打败’。如今苏建率几千军队抵御单于的几万军队，奋力战斗了一天多的时间，战士全部牺牲，仍然不敢有背叛汉朝的心意，自己归来。自己归来而被杀死，这是告诉战士今后若要失败且不可返回汉朝。不应当杀苏建。”大将军卫青说：“卫青我侥幸以皇帝亲戚的身分在军队中当官，不忧虑没有威严，而周霸劝我树立个人的威严，大失做人臣的旨意。况且假使我的职权允许我斩杀有罪的将军，但是凭我尊宠的地位不敢在国境外擅自诛杀，而把情况向天子详细报告，让天子自己裁决，由此表现出做臣子的不敢专权，不也是可以的吗？”军中官吏们都说：“好！”于是就把苏建关押起来，送往皇帝的行在所。卫青领兵进入边塞，停止了对匈奴的征伐。

这一年（前123），大将军卫青姐姐的儿子霍去病十八岁，受到武帝宠爱，当了皇帝的侍中。霍去病善于骑马射箭，两次随从大将军出征，大将军奉皇上之命，拨给他一些壮勇的战士，任命他为剽姚校尉。他同八百名轻捷勇敢的骑兵，径直抛开大军几百里，寻找有利的机会攻杀敌人，结果他们所斩杀的敌兵数量超过了他们的损失。于是皇上说：“剽姚校尉霍去病杀敌二千零二十八人，其中包括匈奴相国和当户，杀死单于祖父一辈的籍若侯产，活捉单于叔父罗姑比，他的功劳，在全军两次数第一，划定一千六百户封霍去病为冠军侯。上谷太守郝贤四次随大将军出征，斩获敌军二千余名，划定一千一百户封郝贤为众利侯。”这一年，损失了两位将军的军队，翕侯赵信逃亡，军功不多，所以大将军卫青没有增封。右将军苏建回来后，天子没有杀他，赦免了他的罪过，交了赎金，成为平民百姓。

大将军卫青回到京城，皇上赏赐他千金。这时，王夫人正受到汉武帝的宠幸，宁乘就劝说卫青道：“将军您所以军功还不太多，自己却食邑万户，三个儿子都受封为侯的原因，只是因卫皇后的缘故。如今王夫人得幸，而她的同姓亲戚还没有富贵，希望将军捧着皇上赏赐的千金，去给王夫人的双亲祝寿。”于是大将军卫青就用五百金给王夫人的双亲祝寿。武帝听到这消息，就问大将军卫青，大将军卫青把事实报告了皇上，皇上就任命宁乘做东海都尉。